金融資産運用 問題11
2つの資産に分散投資する場合、両資産の相関係数がー1に近いほど、ポートフォリオ全体のリスクは低くなる。
解答はコチラ
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【正誤】○
【解説】相関係数がー1ということは、資産同士が全く逆の方向に値動きすることを意味しています。両資産の相関係数がー1に近いほど、ポートフォリオ全体のリスクは低くなりなります。
逆に相関係数が1に近いほど、資産同士が同じような値動きをすることを意味します。
実務的にも値動きの違う資産・商品を組み入れ、リスクを軽減することが大切になります。
【解説】相関係数がー1ということは、資産同士が全く逆の方向に値動きすることを意味しています。両資産の相関係数がー1に近いほど、ポートフォリオ全体のリスクは低くなりなります。
逆に相関係数が1に近いほど、資産同士が同じような値動きをすることを意味します。
実務的にも値動きの違う資産・商品を組み入れ、リスクを軽減することが大切になります。
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